

Liquidity Risk Modeling using Artificial Neural Networks, Fachbücher von Sala, Jordi Petchame
Das Buch "Liquidity Risk Modeling using Artificial Neural Networks" bietet eine umfassende Einführung in das Thema Liquidität... Mehr erfahren
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Produktdetails
Das Buch "Liquidity Risk Modeling using Artificial Neural Networks" bietet eine umfassende Einführung in das Thema Liquiditätsrisiko, das in der heutigen Finanzwelt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es richtet sich an Fachleute und Wissenschaftler, die ein tieferes Verständnis für die Komplexität des Liquiditätsrisikos und dessen Rolle im Risikomanagement erlangen möchten. Der Autor, Sala, beleuchtet die theoretischen Grundlagen und präsentiert aktuelle Ansätze zur Modellierung von Liquiditätsrisiken, insbesondere durch den Einsatz von künstlichen neuronalen Netzwerken. Diese Netzwerke, insbesondere verzögerte und rekurrente Modelle, sind besonders geeignet für die Analyse von Zeitreihen und bieten innovative Perspektiven zur Bewertung von Liquiditätsrisiken im Kontext des Marktrisikos, einschliesslich der Value-at-Risk (VaR)-Messung. Das Buch ist eine wertvolle Ressource für alle, die sich mit den Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich des Liquiditätsrisikos auseinandersetzen.
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Marke:Lap Lambert Academic