Non-Markovian Stochastic Processes and their Applications, Fachbücher von Antonio Mura
79,00 €
Das Buch "Non-Markovian Stochastic Processes and their Applications" von Antonio Mura bietet eine umfassende Analyse der Beziehungen zwischen nicht-Markovianischen Prozessen und integral-partiellen Differentialgleichungen, die häufig zur Modellierung von Systemen mit langanhaltenden Gedächtniseffekten verwendet werden. Der Autor legt besonderen Wert auf die Selbstkonsistenz des Werkes, indem er alle erforderlichen mathematischen Werkzeuge bereitstellt, um die komplexen Konzepte zu verstehen. Zu den behandelten Themen gehören unter anderem die fraktionale Brownsche Bewegung und fraktionales Gausssches Rauschen, die als grundlegende Beispiele für nicht-Markovianische Prozesse dienen. Das Buch ist nicht nur für Fachleute in den Bereichen Physik, Meteorologie und Hydrologie von Interesse, sondern auch für diejenigen, die sich mit Finanz- und Wirtschaftsanwendungen beschäftigen. Es werden statistische Methoden zur Schätzung von Langzeitabhängigkeiten vorgestellt, ergänzt durch zahlreiche reale Datenbeispiele. Darüber hinaus wird die Theorie der fraktionalen Integrale und Ableitungen behandelt, die sich besonders gut zur Modellierung von Systemen mit langem Gedächtnis eignet.
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