Introduces Stochastic Processes in Mathematical Finance, Fachbücher von Oleg Kritski
68,00 €
Das Fachbuch "Introduces Stochastic Processes in Mathematical Finance" bietet eine umfassende Einführung in die Methoden zur Lösung stochastischer Differentialgleichungen, sowohl analytisch als auch numerisch. Es behandelt verschiedene Anwendungen mathematischer Finanzmodelle, insbesondere im Bereich der Derivatebewertung. Ein zentrales Thema ist die Integration von Kreditrisikomodellen in die Preisgestaltung von Derivaten, wie beispielsweise Credit Default Swaps (CDS), unter Berücksichtigung des Kontrahentenrisikos. Darüber hinaus wird die Theorie der bedingten Ansprüche vorgestellt und wichtige Anwendungen wie die Black-Scholes-Formel für Optionen auf Aktien und Futures sowie die Chapman-Kolmogorov-Gleichung und die Heath-Jarrow-Morton-Methodologie für die Zinsmodellierung zusammengefasst.
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