Variance Estimation for Bayesian Dynamic Linear Models, Fachbücher von Kostas Triantafyllopoulos

Das Buch "Variance Estimation for Bayesian Dynamic Linear Models" bietet eine umfassende Analyse und Methodologie zur Schätzung der Varianz in multivariaten Zeitreihenmodellen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Modellierung von Zeitreihen, insbesondere von multivariaten Zeitreihen, in verschiedenen Fachbereichen wie Wirtschaft, Ingenieurwesen, Medizin und Genetik an Bedeutung gewonnen. Die Schätzung der Kovarianzmatrix ist ein zentrales Thema in der multivariaten Zeitreihenanalyse, da sie entscheidende Informationen über die Korrelation und das gemeinsame Verhalten der Zeitreihen liefert. Dieses Fachbuch richtet sich an Studierende und Forschende in quantitativen Disziplinen und bietet sowohl theoretische als auch praktische Ansätze zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Varianzschätzung. Es behandelt grundlegende Modellierungsrahmen für Zustandsraummodelle und präsentiert Schätzalgorithmen innerhalb des Bayesianischen Paradigmas für verschiedene Modellklassen.