Brownian Motion and Stochastic Calculus, Fachbücher von Steven Shreve, Ioannis Karatzas
"Brownian Motion and Stochastic Calculus" ist ein Fachbuch, das sich an Studierende und Fachleute richtet, die sich mit stoch... Mehr erfahren
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Produktdetails
"Brownian Motion and Stochastic Calculus" ist ein Fachbuch, das sich an Studierende und Fachleute richtet, die sich mit stochastischen Prozessen beschäftigen. Es bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der stochastischen Integration und des stochastischen Kalküls, wobei der Schwerpunkt auf der Brownschen Bewegung als zentralem Beispiel für Martingale und Markov-Prozesse mit kontinuierlichen Pfaden liegt. Das Buch ist für Leser konzipiert, die bereits mit masstheoretischer Wahrscheinlichkeit und diskreten Prozessen vertraut sind und nun die Konzepte in kontinuierlicher Zeit vertiefen möchten. Es behandelt sowohl schwache als auch starke Lösungen stochastischer Differentialgleichungen und bietet eine detaillierte Analyse der lokalen Zeit für Semimartingale, insbesondere der Theorie der Brownschen lokalen Zeit. Zahlreiche Probleme und Übungen ergänzen den Text und fördern das Verständnis der behandelten Themen.
Informationen
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Marke:Springer