Option Pricing in Fractional Brownian Markets, Fachbücher von Stefan Rostek
53,49 €
"Option Pricing in Fractional Brownian Markets" bietet eine umfassende Analyse der Anwendung von fraktionaler Brownscher Bewegung in der Optionspreistheorie. Das Buch beginnt mit einer Einführung in die fraktionale Integration und erläutert die Herausforderungen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass fraktionale Brownsche Bewegung kein Semimartingal ist. Dies führt zu einer Diskussion über die Unzulänglichkeiten dieser Modellierung für Preisprozesse und die damit verbundenen Arbitrage-Möglichkeiten. Rostek untersucht die theoretischen Grundlagen und präsentiert eine binomiale Approximation, um die Dynamik in diesen speziellen Märkten zu veranschaulichen. Die Arbeit ist sowohl für Forscher als auch für Praktiker von Interesse, die ein tieferes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen fraktionaler Bewegung und Finanzpreismodellen suchen. Die detaillierte Analyse und die klaren Erklärungen machen dieses Buch zu einer wertvollen Ressource für alle, die sich mit der Preisgestaltung von Optionen in fraktionalen Märkten beschäftigen.
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