Pathwise Large Deviations of Stochastic Differential Equations, Fachbücher von John A. D. Appleby, Huizhong Wu
68,00 €
Das Buch "Pathwise Large Deviations of Stochastic Differential Equations" bietet eine umfassende Analyse des asymptotischen Verhaltens hochgradig nichtlinearer stochastischer Differentialgleichungen sowie linearer und nichtlinearer funktionaler Differentialgleichungen. Es behandelt sowohl gewöhnliche funktionale als auch neutrale Gleichungen und bietet tiefgehende Einblicke in deren mathematische Strukturen und Anwendungen. Im ersten Kapitel wird eine Klasse nichtlinearer stochastischer Differentialgleichungen untersucht, die das Gesetz des iterierten Logarithmus erfüllen, und die Ergebnisse werden auf ein Finanzmarktmuster angewendet. Die nachfolgenden Kapitel erweitern die Analyse auf allgemeine Klassen von nichtlinearen stochastischen und funktionalen Differentialgleichungen, wobei verschiedene Methoden zur Bestimmung der Wachstumsraten und der grossen Abweichungen herangezogen werden. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die sich mit der Theorie und den Anwendungen stochastischer Prozesse beschäftigen.
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